К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 1,93% до 2894,76 п., а РТС падал на 2,73% до 1195,04 п. С первых минут торгов отечественный рынок подхватил внешний негативный настрой. Просадка индексов к середине дня оказалась уже более чем существенной. Столь сильные распродажи вызваны информацией от американского Минфина, где считают, что с 1999 года по 2017 год крупнейшие банки проводили подозрительные транзакции, включая отмывание нелегальных доходов, на $2 трлн. Вероятность исков к банкам резко выросла, а масштаб возможных выплат способен привести к глобальному банковскому кризису. Для покрытия судебных выплат банки могут резко сократить свои инвестиции, что окажет давление на самый широкий спектр активов. Также можно говорить о продолжении истории с пересмотром льгот для нефтяников и повышением налогов на добычу для других секторов. Среди самых слабых бумаг дня были «Петропавловск», «Татнефть», НМТП, «Селигдар», «ЛУКОЙЛ» и Polymetal. Дополнительное давление на золотодобытчиков оказывает падение котировок золота. Однако не обошлось без растущих историй. Рост более процента был в привилегированных акциях «Сургутнефтегаз», что вполне укладывается в логику хеджирования слабого рубля. Также в группе роста оказались «Лента», «Распадская», «М.Видео», «ПИК» и «РУСАЛ» Объём сделок на основной секции Московской биржи перевалил за 40 млрд рублей к середине дня..             

Рубль в моменте слабел до 76,55 за доллар и 90,40 за евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3225 рублей. Ставки MosPrime составили 4,41% на день, 4,44% на неделю и 4,49% на месяц. Новости от американского Минфина также негативно отразились в валютах сырьевой группы и развивающихся стран. К примеру, CAD, AUD и NZD теряли от 0,3% до 0,75% относительно доллара США. Сам доллар также совершил крутой разворот. Если в утренние часы индекс доллара проседал на 0,15%, то к середине европейской сессии он укреплял свои позиции на 0,4%. Одновременно о бегстве капитала от риска сигнализировала иена, которая отыгрывала у американца 0,4%. В подобных условиях ослабление рубля на 0,6% к доллару и 0,2% к евро уже не кажется чем-то необычным, хотя на курс отечественной валюты продолжают давить внешнеполитические риски. Однако стоит отметить, что резвый отскок от дневных минимумов говорит о готовности рынка покупать чрезмерно перепроданный рубль. К 15:15 мск пара USD/RUB – 76,32 (+0,76%), EUR/RUB – 89,93 (+0,29%).

Главные потери европейским индексам принесли бумаги банковского сектора, терявшего более 6%, а также сектора путешествий и гостеприимства, который терял почти 6%. Однако природа столь активных распродаж была разной. Риски судебных исков к ведущим банкам существенно выросли после информации из американского Минфина об участии крупнейших финансовых организаций в операциях с подозрительными финансами на $2 трлн в период 1999-2017 годов. Сектор путешествий и гостеприимства продолжает испытывать неуверенность из-за второй волны COVID-19 в Европе. Кроме того, из отдельных историй можно отметить провал акций производителя авиадвигателей Rolls-Royce на 8% на новостях о планах компании разместить акции на 2,5 млрд фунтов стерлингов для усиления своих финансовых позиций. К 15:15 мск FTSE 100 – 5819,45 п. (-3,12%), DAX – 12729,85 п. (-2,95%), CAC 40 – 4834,48 п. (-2,89%).

Нефть, промышленные и драгоценные металлы торговались в минусе. Вновь стоит говорить о том, что ситуация полностью объясняется неуверенностью рынков в стабильности банковской системы. В случае американских штрафов финансовые организации будут вынуждены сокращать свои инвестиции. В первую очередь пострадают рискованные активы, а также позиции в сырьевых контрактах. Если же вспомнить о статистике, то пятничный отчёт Baker Hughes показал, что у нефтяников США пока нет мотивации для расширения своих операций. Число активных нефтяных буровых установок сократилось на 1 штуку до 179 единиц. К 15:15 мск Brent – $42,13 (-2,36%), WTI – $40,31 (-2,44%), золото – $1935,4 (-1,36%), медь – $6833,25 (-0,53%), никель – $14755 (-1,00%).

Индекс доллара повышался на 0,35% до 93,25 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 0,66% по сравнению с 0,70% в утренние часы. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,179 (-0,44%), GBP/USD – $1,287 (-0,37%), USD/JPY – 104,07 (-0,44%).

Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка в начале дня от 1,45% в NASDAQ до 2,0% в Dow Jones. Три главные темы будут оказывать давление на рынок. Во-первых, в США число смертельных случаев от COVID-19 достигнет 200 тыс. Во-вторых, обвинения Минфина США также касаются и американских банков, включая J.P.Morgan. В-третьих, пакет экономической поддержки всё также далёк от одобрения. Дополнительным поводом для разногласий демократов и республиканцев может стать назначение нового кандидата на должность судьи верховного суда. Демократы настаивают, что победитель ноябрьских выборов должен сделать назначение. Из светлых событий стоит выделить рост бумаг Oracle Corp. и Walmart Inc. на расширенных торгах после того, как президент Дональд Трамп одобрил их участие в американском сегменте китайской социальной сети TikTok. Российский рынок следует в русле глобального пессимизма. Впрочем, стоит отметить, что падение отечественных индексов не столь сильное как в Европе, поскольку российские акции остаются одними из самых недооценённых в мире.

Андрей Кочетков, PhD Ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям